Sempre que você chegar a uma nova cidade, terá que baixar o conteúdo respectivo (como os mapas e missões relevantes) para poder acessá-la.
Se não for possível baixar este conteúdo para o jogo, ou se você ficar preso durante o processo, isso pode indicar uma conexão instável ou falta de memória em seu dispositivo. Como primeira etapa, tente seguir as etapas abaixo:
1) Libere espaço de armazenamento excluindo aplicativos que não costuma usar e arquivos de mídia de seu dispositivo.
2) Siga o guia de resolução de problemas descrito neste artigo.